Indicador de hedge forex

Indicador de hedge Forex.

Woody Creek, Colorado, junho de 2016.

& # 8220; & # 8230; uma imagem de litografia que se voltou para a parede & # 8230; & # 8221;

O livro está aqui.

W. W. A edição de bolso de Norton & Drystone de Dry Bones no Vale está disponível nos EUA a partir de 6 de abril de 2015. Caberá a um grande bolso e é adequado para viagens, leitura, insetos e outros usos. Os links para revendedores podem ser encontrados na página do livro.

Em boa companhia.

Na semana passada, assisti ao Prêmio e Festival de Livros do Los Angeles Times. De dia, as jacarandas estavam em flor; Eu nunca vi árvores que eram roxas antes. Sábado à noite, os prodígios nunca cessarão sob as estrelas do céu, Dry Bones no Vale tomou o prêmio na categoria Mistério / Suspense. Na cerimônia, o quarteto de cordas UCF jogou os vencedores dentro e fora do palco. Eu não costumo corro sobre o livro nesta página em particular, mas oi, sentiu e ainda se sente tão estranho e sonhador quanto qualquer outra coisa. # 8230;

Céu antes da pintura do céu.

"Para aqueles de nós que escrevemos poesia, a vida de Stanley Kunitz e sua obra nos lembram que, apesar de ter nascido em um mundo cruel que nos diz que somos duros e separados, é nosso chamado a dançar para a alegria da sobrevivência na borda da estrada. Devemos ter fé em que mudamos, e ainda assim devemos permanecer modestos. A poesia é um fenômeno necessário e natural, nem superior ao trabalho da larva do besouro da tartaruga nem menos maravilhoso. Devemos escolher o amor antes da história de amor, o céu antes da pintura do céu, as flores de gentiana antes do poema, mesmo que essas escolhas possam levar a desgosto. Devemos ser gentis. Devemos estar presentes. Kunitz nos lembra que não negligenciamos a vida humilde que morre em nossos poemas, e não é menos luminosa para ser comum ".

- "Dançar para a alegria de sobreviver: as meditações de Stanley Kunitz sobre a vida escrita" por Dante Di Stefano. Chronicle do escritor, setembro de 2014.

Confira a capa na Faber & amp; Faber & # 8217; s edition (UK).

"Uma noite brilhante e iluminada pela lua, como um dos filhos do fazendeiro que morava em LLwyn On em Nant y Bettws iria pagar seus endereços para uma garota em Clogwyn y Gwin, ele viu o Tylwyth Teg se divertindo em pleno andamento em um prado perto de Cwellyn Lake. Ele se aproximou deles, e, pouco a pouco, ele foi conduzido pela doçura encantadora de sua música e pela vivacidade de seus jogos até que ele entrou em seu círculo. Em breve, uma espécie de feitiço passou por ele, de modo que perdeu seu conhecimento do lugar e encontrou-se em um país, o mais lindo que já havia visto, onde todos passavam seu tempo com alegria e alegria. Ele tinha estado lá sete anos, e ainda assim ele parecia-lhe, mas o sonho de uma noite; Mas uma fraca lembrança veio a sua mente sobre o negócio em que ele tinha saído de casa, e ele sentiu vontade de ver seu amado. Então ele foi e pediu permissão para voltar para casa, o que lhe foi concedido, juntamente com uma série de atendentes para levá-lo ao seu país; e, de repente, ele se viu, como se estivesse acordando de um sonho, no banco onde ele vira a família justa divertindo-se. Ele virou-se para casa, mas lá, ele encontrou tudo mudado: seus pais estavam mortos, seus irmãos não podiam reconhecê-lo, e seu coração estava casado com outro homem. Em consequência de tais mudanças, ele morreu de coração partido em menos de uma semana depois de voltar. "

Como foi dito a John Rhys, autor do Celtic Folklore, Welsh & amp; Manx, Volume One (1901)

Indicador de hedge Forex.

Esta é a característica menos compreendida neste sistema comercial. Assim, quando o primeiro comércio é uma ordem de "venda" e o mercado move vários pips na direção oposta, podemos abrir uma nova posição de "comprar" e vice-versa. Isso aumentará suas chances de evitar condições de mercado variáveis. Não há uma resposta simples a essa pergunta, mas deixe-me resumir nossos objetivos principais: então, em condições normais, se o patrimônio da conta for grande o suficiente para "cobrir" esse DD temporário no meio da zona de negociação, não há motivos para ser medo dessa queda temporária da equidade. Então, vamos assumir que você está muito entusiasmado e quer começar imediatamente. Recebo muitas perguntas sobre as configurações de EA de pessoas que não entendem o sistema e tentam usá-lo da maneira mais ridícula.

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Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples.

Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda.

Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança, se você já entende de que hedging é tudo.

As duas primeiras seções analisam as estratégias de proteção para se proteger contra o risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opções limita o risco negativo ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado.

O que é Hedging?

Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio.

Ao pensar em uma estratégia de proteção, é sempre importante ter em mente as duas regras de ouro:

Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros.

A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão.

Cobertura de moeda simples: o básico.

A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos.

A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.

Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação cai. O segundo risco é que o valor da libra britânica cai contra o dólar dos EUA. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais na participação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.

No acima, o investidor "calça" uma moeda em frente no GBPUSD à taxa atual do local. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição de compartilhamento. Este "bloqueia" a taxa de câmbio, portanto, dando proteção ao investidor contra movimentos da taxa de câmbio.

No início, o valor da frente é zero. Se o GBPUSD cair, o valor da frente aumentará. Da mesma forma, se o GBPUSD aumentar, o valor da frente cairá.

A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a participação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que a moeda em frente vale agora $ 378.60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio.

Note também que, se o GBPUSD aumentar, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente.

Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho da frente para corresponder ao valor da participação.

Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso.

Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.

Porque o hedge custou e pode capitalizar os lucros, é sempre importante perguntar: "why hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes da FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.

Carry Trading.

Curso completo.

Manter negociação tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia comercial de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedging e arbitragem.

Os comerciantes de transporte são a exceção disso. Com um carry trade, o comerciante tem uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho da taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte.

Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais).

Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado "cobertura de par de carry reverso". Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de carregamento, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor.

Exemplo de cobertura de pares: comércio de base.

Faça o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido.

Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos.

A ferramenta mostra que AUDJPY tem a maior correlação com NZDCHF durante o período que escolhi (um mês). Uma vez que a correlação é positiva, precisamos curtir este par para dar cobertura contra NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição AUDJPY curta seria de -2,62%, eliminaria a maior parte do interesse de transporte na posição longa em NZDCHF.

O segundo candidato, o GBPUSD parece mais promissor. Os juros sobre uma posição baixa em GBPUSD seria de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, esta seria a melhor escolha.

Em seguida, abrimos as seguintes duas posições:

Os volumes são escolhidos para que os montantes do comércio nominal correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.

A Figura 1 mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não coberto. Você pode ver disso que o hedging está longe de ser perfeito, mas ele reduz com sucesso algumas das grandes gotas que de outra forma ocorreria. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa do mês a mês e os lucros / prejuízos tanto para o comércio coberto como não coberto.

Manter cobertura com opções.

A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e, de fato, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que "cobertura de par" poderia aumentar o risco de não diminuí-lo.

Para estratégias de hedge mais confiáveis, é necessário o uso de opções.

Comprando as opções de dinheiro.

Uma abordagem de cobertura é comprar opções de "fora do dinheiro" para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de compra "fora do dinheiro" na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um "out of the money put" é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do carry trader contra uma redução severa.

Vender opções cobertas.

Como alternativa à cobertura, você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção negativa. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma "chamada curta", isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, escrevendo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas.

Se o preço subir, você terá que pagar a chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.

Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes.

Proteção contra descida usando as opções FX.

O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagens, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso é usando opções.

Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra baixa. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção.

Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe.

Por outro lado, se você tiver GBPUSD curto, para proteger contra ele, você compraria uma opção de compra.

Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.

Estratégia básica de hedge usando opções de venda.

Faça o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.

O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora está baixa em US $ 70.

O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD faça um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar esta cobertura, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte:

Comércio: Compre 0,1 x GBPUSD opção de venda.

A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor.

O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado.

A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção "fora do dinheiro". O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção pode, portanto, ser "no dinheiro".

O comerciante paga US $ 90,59 por este privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor).

Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma compensação de uma opção de chamada longa.

A tabela acima mostra os desembolsos em três cenários diferentes: ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço deve aumentar ligeiramente para que o comerciante faça um lucro para cobrir o custo do prémio da opção.

Para ajudá-lo a testar as idéias comerciais apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:

Gostaria de se manter informado?

Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de "pegar moedas". Opções de venda: quanto margem eu preciso?

Ao vender (escrever) as opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples.

Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam significar é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim. Como melhorar o rendimento com chamadas e lançamentos cobertos.

Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação, de modo bastante estático. Isto'. Estratégias de propagação de opções.

Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly.

Nos mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas não podem sempre ser compitidas. Comercialização espalhada e como fazer funcionar.

Se você se encontra repetindo os mesmos trades dia a dia e dia - e muitos comerciantes ativos fazem. Derivados FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto.

Os encaminhamentos de moeda e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.

Olá Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências.

Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre ganha lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;

Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.

você pode compartilhar mano.

super artigo sobre cobertura e minuciosamente explicado .. Obrigado, Steve.

Sistema de negociação complexo # 17 (305 pips Gig Flexi Hedge System)

Enviado por Usuário em 17 de maio de 2011 - 13:32.

Enviado por AtoMoore Timothy.

Oi, meu nome é AtoMoore. Eu tenho esse sistema que faz pelo menos 150 + pips diariamente no par EURUSD.

Preciso de críticas construtivas que passarão tempo para entender o cérebro por trás do meu sistema antes de comentar. Ajude a tornar este sistema um assassino e é para o bem de todos nós.

Minha esperança é negociar o Forex como um negócio em tempo integral. o que é seu?

Você poderia entrar em contato comigo.

+233 278 1234 40 / tim. doxacapitalyahoo.

Gig Flexi hedge system é uma estratégia intradia que é agressiva para pips. O sistema oferece uma forma flexível de troca de moeda, fazendo uso do principal suporte de preços e níveis de resistência no mercado, sem sacrificar a discrição. O sistema é flexível e isso é necessário pelo comportamento do preço nas primeiras 7 horas de cada dia. O comportamento do preço nas primeiras 7 horas de cada dia apresenta uma variação a ser negociada para o dia (E vou falar sobre essas variações em breve).

Configuração de Trade System Trade:

o Gráfico de 15 minutos.

o cálculo dos pontos pivô.

o Desenho de linhas de tendência.

o Média móvel (50SMA)

Eu uso um período de tempo de 15 minutos, porque permite capturar a melhor entrada e sair das oportunidades. Gráfico por hora, por exemplo, quando o sinal existe, já é tarde demais para reagir / entrar.

Todas as manhãs, comecei calculando novos pivôs da meia-noite à meia-noite.

Eu estudo o comportamento dos preços nas primeiras 7 horas do dia. (Europa / Londres aberto às 7h30 da manhã / 8 da tarde GMT)

O que eu faço antes das 7h da manhã em preparação para o London Open:

o Calcule e coloque os principais níveis de S / R no gráfico de 15 minutos.

o Estudar o comportamento dos preços em relação a esses níveis, as Médias móveis, as linhas de tendência e o canal que normalmente se forma, entre o novo dia de intervalo e 7 AMGMT. (Canal Inicial da Manhã Inicial - IEMC)

o Verifique o forexfactory do meu calendário de notícias Forex para as próximas notícias.

o Coloque negociações preditivas usando ordem pendente e ocasionalmente ordem de mercado dependendo do comportamento do preço entre o novo dia de descanso e 7 AMGMT.

Comportamento de preço entre o novo dia de descanso e 7 AMGMT:

o Onde o preço foi aberto em relação ao PP (ponto de pivô), acima ou abaixo? A resposta para isso fornece a primeira pista para os preconceitos dos comerciantes para o dia.

O mercado sorriu um bom dia Comércio longo para o dia? [Se o mercado se abriu acima de PP ou a uma pequena distância, acima do PP, eu procuro a oportunidade de aguardar o dia.]

O preço acima da média móvel?

O mercado sorriu um bom dia Breve comércio para o dia? [Se o mercado for aberto abaixo de PP ou a uma pequena distância, abaixo do PP, procuro a oportunidade de escapar para o dia.]

O preço abaixo da média móvel?

O fez o mercado abrir PP ou longe de PP?

o Mercado abriu um pouco longe do pivô. Agora, o preço foi retirado para o PP?

O pode ser que ele não tenha recuado entre esse tempo em consideração. O preço pode ser retirado para PP mais tarde no dia. Agora, você pode colocar o preço em um intervalo, um canal (IEMC)? Descobri que essa gama poderia persistir e poderia ser negociada. (Estratégia inicial do canal da madrugada)

O preço ziguezagueado ao longo do PP? Quão grande é o alcance? Você pode colocar um canal sobre isso?

O gráfico acima é um gráfico EURUSD de 15 minutos que ilustra como o preço se comportou desde o amanhecer até as 7:00 da manhã na quarta-feira, 21 de julho de 2010.

Pivot e Major S / R obtidos em virtude de dados do dia anterior incluem: R3 = 1.3184, R2 = 1.3105, R1 = 1.2995, PP = 1.2916, S1 = 1.2806, S2 = 1.2727 S3 = 1.2617.

Como você pode ver, a linha pontilhada representa a meia-noite / Amanhecer do dia anterior / novo dia, 20/21 de julho de 2010.

A linha de aqua vertical representa 7 amGMT, ou seja, 7 horas depois do novo amanhecer.

Você consegue ver o comportamento dos preços entre esses horários? O preço está em um canal de 34 pips (roxo a roxo). Este é o meu canal inicial da manhã adiantada. Eu vou ilustrar como troco esses canais na minha estratégia inicial do canal do amanhecer em uma das minhas variações.

Você pode agora prever com alguma certeza a direção do preço a partir daqui?

Este é um caso para a minha estratégia VARIATION 1A, e vou mostrar como trocar isso.

Eu tenho um caso de variação1A quando, como no gráfico 1.0, o mercado abre abaixo do preço desde o início do novo dia, permanece em algum tipo de consolidação até 7amGMT, desse modo, formando um canal comercializável (IEMC) para nossa estratégia (20pips +) .

Se um novo dia passar como candidato para variação1A, troco as seguintes estratégias:

A. Estratégia inicial do canal do início da manhã.

B. Estratégia de nível de pivô.

C. Estratégia de nível maior de S / R apropriada (Esta estratégia às vezes é atrasada, pois o preço normalmente deve fazer uma certa jornada no dia para validar a estratégia nesse nível).

Olhando para chart1.0, irei colocar os seguintes negócios:

A. Estratégia inicial do canal do início da manhã.

LowerBand of Channel:

1) Limite de compra: Preço de entrada = 1.2874.

Target Target = 1.2906 (UpperBand of Channel)

2) Venda Stop: Preço de entrada = 1.2874.

Target Target = 1.2806 (S1)

UpperBand of Channel:

3) Limite de venda: Preço de entrada = 1.2906.

Meta de lucro = 1.2874 (LowerBand of Channel)

4) Comprar parada: Preço de entrada = 1.2914, ou seja (1.2906 + 8pips)

Meta de lucro = 1.2956, ou seja (Midway b / n PP e R1)

B. Estratégia de nível de pivô.

5) Limite de venda: Preço de entrada = 1.2908, ou seja (1.2916-8pips)

Target Target = 1.2806 (S1)

6) Comprar parada: Preço de entrada = 1.2924, ou seja (1.2916 + 8pips)

Meta de lucro = 1.2956, ou seja (Midway b / n PP e R1)

C. Estratégia de nível S / R apropriada (nível S1 neste caso)

7) Venda Stop: Preço de entrada = 1.2806i. e (S1)

Objetivo de lucro = 1.2735 (S2 + 8pips)

Todos esses negócios teriam produzido:

Total de lucros: (+ 32pips + 68pips + 102pips + 32pips + 71pips) = + 305pips.

+ 42 pips de comprar Stop UpperBand IEMC Strategy e + 32pips de Buy Stop Pivot Level Strategy não foram registrados porque estas negociações não foram ativadas.

O gráfico abaixo gráfico1.1 mostra o comércio como aconteceu ..........................................

SOBRE GESTÃO DO DINHEIRO PARA ESTA ESTRATÉGIA:

Com Instaforex / Com outros corretores.

1 tamanho de lote mini = (1pip) = $ 1/1 tamanho de lote padrão = (1pip) = $ 10.

ou seja, 100 pips = $ 100 / i. e, 100 pips = $ 1000.

=> $ 20 / $ 100 = 0.2 tamanho do lote etc / => $ 20 / $ 1000 = 0.02 tamanho do lote etc.

Probabilidade de obter um sentimento de mercado diretamente = 50%.

Dez (10) comércios, pelo menos, serão colocados.

Normalmente, a probabilidade de negociações desencadeadas = 8/10 = 80%.

Risco / Recompensa = No. Win/No. Loss = 5/3 = 166.67%

Eu dou tamanho de lote para negociações na direção do sentimento do mercado para o dia. Digamos: para negociações em US $ 500, usarei muito tamanho de 0,40 = 2 * (0,20) no tamanho do bloco Instaforex, mas 0,04, em outras formas de conta padronizadas.

Eu uso lotes únicos para trades colocados na direção oposta ao sentimento do mercado do dia.

Digamos: por US $ 500, usarei um volume de 0,20 em Instaforex, mas 0,02 em outras plataformas de corretores tipo de conta padronizadas.

O sistema Gig Flex-hedge vem com diferentes graus de tamanhos de TP, ditados pelo resultado das distâncias entre os pontos de pivô assim plotados no gráfico.

Meus 5 WINS = say, 20pips 20pips 20pips 50pips 50pips, para dizer o mínimo.

Trocará diariamente, em tempo integral, duas vezes por semana.

ROI diário: 13% (lote duplo) e 6% (lote único)

ROI semanal: 27% (lote duplo) e 13% (lote único)

ROI mensal: 102% (lote duplo) e 51% (lote único)

Você pode modificar alguns parâmetros para suas próprias expectativas toleráveis.

Este sistema tem tantas variações dependendo do comportamento dos preços desde o início do novo dia. Esta é apenas uma variação. As subsequentes seguirão em breve.

Espero que eu tenha bons críticos.

Você pode explicar mais claramente sobre como você obtém R1, R2, R3, S1, S2 e S3? Não está indicado em qualquer lugar sobre como você obtém esses pontos.

Também em qual parte derivou o valor de PP? Cada barra possui um cálculo Pivot, mas com base neste gráfico que você forneceu, como você obtém o PP em 1.2906?

Esses gráficos foram 2010, como esta estratégia foi aplicada ao atual 2011 como hoje, 30 de maio de 2011?

Gostaria de saber se esta estratégia funciona até hoje e para a frente?

estratégia muito boa. Eu tenho 2 guestions:

- você sempre usa 8 pips a uma distância de PP? (S2 + 8 pips)

- você pode mostrar outras variantes?

parece uma boa estratégia. eu tenho poucas perguntas /

1. Há quanto tempo utilizou esta estratégia.

2. Qual é a sua taxa de sucesso usando esta estratégia.

3. você pode mostrar outras variantes? como a sessão de hoje.

por favor, você poderia me dizer onde eu posso baixar os canais do IEMC? Não sei onde baixá-los: s.

O IMEC deve ser desenhado olhando as velas de alta e alta das primeiras 7 horas manualmente. No entanto, tenho curiosidade sobre as configurações do SL para essas entradas. BTW você considera a vela de 00 horas também para HL? sugestões apreciadas.

Qual a perda de parada que você usa por troca?

Boa estratégia. Simplesmente, mas não muito claro.

Para entrar na "estratégia de nível de S / R principal apropriada", você colocou outra parada de venda desacompanhada porque você nem sempre pode ser controlado se você excedeu a linha de suporte?

Para calcular as linhas de suporte / resistência, existem vários indicadoder em Metatrader. Eu passo um: Daily Pivot Points. mq4. Tem níveis intermediários entre suportes / resistências:

// | Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |

#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."

#property link "metaquotes"

#property indicator_buffers 2.

#property indicator_color1 Blue.

#property indicator_color2 Vermelho.

extern int ExtFormula = 0;

extern int ExtHowManyDays = 30;

extern bool ExtDraw = true;

// | Função de inicialização do indicador personalizado |

// ---- limpe buffers quando reiniciando.

// ---- definir rótulos para DataWindow.

// ---- força carga diária de dados.

// | Função de desinitialização do indicador personalizado |

// ---- eliminando nossas linhas.

// | Função de iteração do indicador personalizado |

int begin_bar, first_bar, last_bar, cnt;

double yesterday_high, yesterday_low, yesterday_close, today_open;

P, S, R, S05, R05, S10, R10, S15, R15, S20, R20, S25, R25, S30, R30;

se (ExtFormula 3) retornar (-1);

// ---- se dados diários ainda não carregados.

// ---- configurar o início da verificação.

se (ExtHowManyDays 0) begin_bar = 0;

para (cnt = begin_bar; cnt> = 0; cnt--)

P = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close + today_open) / 4;

R = P + P - ontem_low;

S = P + P - ontem_high;

R = P + yesterday_high - yesterday_low;

S = P - ontem_high + ontem_low;

R = P + P - yesterday_low - yesterday_low + yesterday_high;

S = P + P - yesterday_high - yesterday_high + yesterday_low;

P = NormalizeDouble ((yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close) / 3, Digits);

ObjectCreate ("Pivot_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, P);

ObjectSet ("Pivot_Line", OBJPROP_COLOR, Amarelo);

ObjectSet ("Pivot_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);

ObjectCreate ("R0.5_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, R05);

ObjectSet ("R0.5_Line", OBJPROP_COLOR, GreenYellow);

ObjectSet ("R0.5_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("R1.0_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, R10);

ObjectSet ("R1.0_Line", OBJPROP_COLOR, YellowGreen);

ObjectSet ("R1.0_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("R1.5_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, R15);

ObjectSet ("R1.5_Line", OBJPROP_COLOR, GreenYellow);

ObjectSet ("R1.5_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("R2.0_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, R20);

ObjectSet ("R2.0_Line", OBJPROP_COLOR, YellowGreen);

ObjectSet ("R2.0_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("R2.5_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, R25);

ObjectSet ("R2.5_Line", OBJPROP_COLOR, GreenYellow);

ObjectSet ("R2.5_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("R3.0_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, R30);

ObjectSet ("R3.0_Line", OBJPROP_COLOR, YellowGreen);

ObjectSet ("R3.0_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("S0.5_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, S05);

ObjectSet ("S0.5_Line", OBJPROP_COLOR, Salmão);

ObjectSet ("S0.5_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("S1.0_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, S10);

ObjectSet ("S1.0_Line", OBJPROP_COLOR, Salmon);

ObjectSet ("S1.0_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("S1.5_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, S15);

ObjectSet ("S1.5_Line", OBJPROP_COLOR, Salmão);

ObjectSet ("S1.5_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("S2.0_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, S20);

ObjectSet ("S2.0_Line", OBJPROP_COLOR, Salmão);

ObjectSet ("S2.0_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("S2.5_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, S25);

ObjectSet ("S2.5_Line", OBJPROP_COLOR, Salmão);

ObjectSet ("S2.5_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

ObjectCreate ("S3.0_Line", OBJ_HLINE, 0, 0, S30);

ObjectSet ("S3.0_Line", OBJPROP_COLOR, Salmão);

ObjectSet ("S3.0_Line", OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);

// ---- forçar desenho de objetos.

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